ADDITIONAL EXTREME DISTRIBUTION FOR MODELING EXTREME VALUE DATA

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Generalized Extreme Value Distribution and Extreme Economic Value at Risk (EE-VaR) October 2007 Generalized Extreme Value Distribution and Extreme Economic Value at Risk (EE-VaR)

Ait-Sahalia and Lo (2000) and Panigirtzoglou and Skiadopoulos (2004) have argued that Economic VaR (E-VaR), calculated under the option market implied risk neutral density is a more relevant measure of risk than historically based VaR. As industry practice requires VaR at high confidence level of 99%, we propose Extreme Economic Value at Risk (EE-VaR) as a new risk measure, based on the General...

متن کامل

Extreme Value distribution for singular measures

In this paper we perform an analytical and numerical study of Extreme Value distributions in discrete dynamical systems that have a singular measure. Using the block maxima approach described in Faranda et al. [2011] we show that, numerically, the Extreme Value distribution for these maps can be associated to the Generalised Extreme Value family where the parameters scale with the information d...

متن کامل

Modelling Extreme Temperature in Malaysia Using Generalized Extreme Value Distribution

Extreme temperature of several stations in Malaysia is modelled by fitting the monthly maximum to the Generalized Extreme Value (GEV) distribution. The Mann-Kendall (MK) test suggests a non-stationary model. Two models are considered for stations with trend and the Likelihood Ratio test is used to determine the best-fitting model. Results show that half of the stations favour a model which is l...

متن کامل

modeling loss data by phase-type distribution

بیمه گران همیشه بابت خسارات بیمه نامه های تحت پوشش خود نگران بوده و روش هایی را جستجو می کنند که بتوانند داده های خسارات گذشته را با هدف اتخاذ یک تصمیم بهینه مدل بندی نمایند. در این پژوهش توزیع های فیزتایپ در مدل بندی داده های خسارات معرفی شده که شامل استنباط آماری مربوطه و استفاده از الگوریتم em در برآورد پارامترهای توزیع است. در پایان امکان استفاده از این توزیع در مدل بندی داده های گروه بندی ...

Nonparametric Mixture Modeling for Extreme Value Analysis

Abstract: We develop Bayesian nonparametric modeling and inference methods for the analysis of extremes of stochastic processes. We use a point process approach under which the pairwise observations, comprising the time of excesses and the exceedances over a high threshold, are assumed to arise from a non-homogeneous Poisson process. To understand and capture the behavior of rare events, we pro...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Journal of the Egyptian Mathematical Society

سال: 2018

ISSN: 2090-9128

DOI: 10.21608/jomes.2018.9461